udeforex – Di pasar Forex, harga mata uang naik dan turun dengan cepat berdasarkan banyak faktor ekonomi dan politik seperti keseimbangan komersial, indeks pertumbuhan, tingkat inflasi, dan indikator ketenagakerjaan.
Strategi Algo Trading untuk Spekulasi Valuta Asing Intraweek – Memiliki strategi yang baik untuk membeli dan menjual dapat menghasilkan keuntungan dari perubahan di atas. Strategi sukses di Forex harus mempertimbangkan hubungan antara manfaat dan risiko. Dalam karya ini, kami mengusulkan strategi spekulasi valuta asing intraweek untuk pasar mata uang berdasarkan kombinasi indikator teknis.
Strategi Algo Trading untuk Spekulasi Valuta Asing Intraweek
Sistem ini memiliki keputusan dua tingkat dan terdiri dari model regresi Probit dan penemuan aturan menggunakan Random Forest. Ada dua persyaratan minimum untuk strategi perdagangan: aturan untuk memasuki pasar dan aturan untuk keluar. Sistem yang kami usulkan, untuk memasuki pasar mata uang, harus memvalidasi dua kondisi. Pertama, itu harus memvalidasi aturan akses Hutan Acak selama minggu berikutnya sementara yang kedua nilai prediksi hari berikutnya menggunakan Probit harus positif. Untuk keluar dari pasar mata uang, cukup satu peringatan negatif dari Probit atau Random Forest. Sistem ini digunakan untuk mengembangkan sistem perdagangan portofolio dinamis.
Profitabilitas model diperiksa untuk variasi USD/(EUR, JYN, BRP) dalam periode Januari 2014 hingga Januari 2016. Sistem yang diusulkan memungkinkan peningkatan akurasi prediksi. Ini menunjukkan prediksi yang baik dari pasar perilaku dan membantu untuk mengidentifikasi waktu yang baik untuk memasuki atau meninggalkannya. Untuk keluar dari pasar mata uang, cukup satu peringatan negatif dari Probit atau Random Forest.
Sistem ini digunakan untuk mengembangkan sistem perdagangan portofolio dinamis. Profitabilitas model diperiksa untuk variasi USD/(EUR, JYN, BRP) dalam periode Januari 2014 hingga Januari 2016. Sistem yang diusulkan memungkinkan peningkatan akurasi prediksi. Ini menunjukkan prediksi yang baik dari pasar perilaku dan membantu untuk mengidentifikasi waktu yang baik untuk memasuki atau meninggalkannya.
Untuk keluar dari pasar mata uang, cukup satu peringatan negatif dari Probit atau Random Forest. Sistem ini digunakan untuk mengembangkan sistem perdagangan portofolio dinamis. Profitabilitas model diperiksa untuk variasi USD/(EUR, JYN, BRP) dalam periode Januari 2014 hingga Januari 2016. Sistem yang diusulkan memungkinkan peningkatan akurasi prediksi. Ini menunjukkan prediksi yang baik dari pasar perilaku dan membantu untuk mengidentifikasi waktu yang baik untuk memasuki atau meninggalkannya.
Fluktuasi yang kuat di pasar keuangan membuat pasar saham menjadi area yang berisiko bagi investor. Berbagai strategi investasi di pasar saham muncul sebagai alat untuk mengumpulkan lebih banyak saham pasar saham. Menurut William O’Neil, strategi yang tepat adalah mencari perusahaan yang memiliki peningkatan pendapatan yang cepat. Keuntungan naik lebih cepat daripada yang ada di pasar sebenarnya.
Namun, penulis di bidang ini telah mengidentifikasi beberapa jalur strategis untuk berinvestasi di pasar saham, strategi pasif dan aktif. Yang terakhir memastikan kesederhanaan untuk diterapkan tetapi dengan pengembalian jangka panjang. Dalam jangka pendek, spekulasi dianggap sebagai faktor penyeimbang yang mengatur penawaran dan permintaan, sekaligus mengarah pada keseimbangan harga yang sesuai dengan keadaan ekonomi yang sebenarnya. Strategi ini didasarkan pada membeli ketika harga lebih rendah dari nilai rata-rata dan menjual ketika harga lebih tinggi.
Dalam kasus Forex (pasar valuta asing), hipotesis ini tidak diadopsi oleh ahli statistik yang menganggap bahwa rangkaian sementara Forex adalah acak. Pada kenyataannya, ketidakpastian deret sementara ini memberi kesan bahwa variasinya acak. Namun demikian, kita dapat melihat karakter siklus pasar Forex dengan menggunakan analisis skala besar. Studi dan analisis tren masa lalu terkadang dapat membantu memprediksi pergerakan pasar.
Saat ini, spekulan dianggap sebagai sumber informasi pertama tentang keadaan pasar. Teknik spekulasi terus ditingkatkan. Sebenarnya ada dua pendekatan yang banyak digunakan: pertama, pendekatan klasik berdasarkan indikator teknis yang diadopsi dalam ekonometrika. Pendekatan kedua didasarkan pada algoritma data mining. Strategi investasi yang digunakan di pasar Forex sangat banyak: perdagangan hari, berita perdagangan, perdagangan ayunan, perdagangan tren, perdagangan carry, perdagangan level grafik, dan perdagangan indikator teknis berdasarkan algoritma penambangan data. Sebagian besar investor di pasar Forex tidak bertindak secara manual, tetapi mereka umumnya mencari algoritma komputer untuk memilih strategi yang sederhana atau kompleks.
Pekerjaan Terkait
Perkembangan dalam perdagangan algoritma telah meningkat baru-baru ini. Banyak bidang penelitian baru telah diperkenalkan dan, yang paling penting, kombinasi algoritme dengan studi keuangan telah memungkinkan dilakukannya penelitian yang tidak mungkin dilakukan beberapa tahun lalu. Saat ini, pasar keuangan elektronik telah berkembang pesat dan sebagian besar transaksi dilakukan secara elektronik. Pasar keuangan elektronik telah memperoleh minat tambahan sebagai bidang penelitian baru yang khusus menggunakan algoritme perdagangan dan metode peramalan pasar.
Dalam literatur, sistem perdagangan tradisional hanya menerapkan satu strategi tertentu, sedangkan perdagangan algoritmik adalah metode di mana komputer melakukan investasi tertentu, bukan manusia. Sistem perdagangan ini menggunakan data historis yang berkaitan dengan aturan yang terdefinisi dengan baik. Karena pemrosesan komputer diperlukan untuk metode peramalan di pasar keuangan, ada banyak keuntungan serta jebakan dari pendekatan teknis ini untuk perdagangan dan peramalan.
Banyak penelitian menunjukkan bahwa pendekatan algoritmik lebih unggul dibandingkan dengan pendekatan tradisional. Karena pasar global terus berkembang dan menjadi lebih interaktif, prakiraan pasar keuangan dan aktivitas perdagangan akan memainkan peran yang lebih penting. Metode dan teknik yang digunakan untuk mengelola devisa lebih kompleks dari sebelumnya.
Untuk alasan ini, para peneliti berpikir bahwa pendekatan perdagangan algoritme dapat membuat investasi lebih efisien dengan harga lebih rendah berkat analisis simultan yang lebih cepat dari banyak faktor; apalagi, algoritma bertindak secara independen dari keadaan psikologis manusia. Peneliti lain berpikir bahwa pendekatan perdagangan ini juga bisa kurang efektif karena beberapa alasan. Pertama, membuat strategi perdagangan yang baik itu sendiri sangat kompleks karena sifat pasar keuangan yang nonstasioner, berisik, dan tidak dapat diprediksi secara deterministik.
Namun, mesin tidak dapat menggantikan kecerdasan manusia atau aspek kritis manusia. Selain itu, mungkin juga ada masalah dengan kalibrasi sistem perdagangan, yang akan memberikan waktu yang salah untuk membeli dan menjual aset. algoritma bertindak secara independen dari keadaan psikologis manusia. Peneliti lain berpikir bahwa pendekatan perdagangan ini juga bisa kurang efektif karena beberapa alasan. Pertama, membuat strategi perdagangan yang baik itu sendiri sangat kompleks karena sifat pasar keuangan yang nonstasioner, berisik, dan tidak dapat diprediksi secara deterministik. Namun, mesin tidak dapat menggantikan kecerdasan manusia atau aspek kritis manusia.
Selain itu, mungkin juga ada masalah dengan kalibrasi sistem perdagangan, yang akan memberikan waktu yang salah untuk membeli dan menjual aset. algoritma bertindak secara independen dari keadaan psikologis manusia. Peneliti lain berpikir bahwa pendekatan perdagangan ini juga bisa kurang efektif karena beberapa alasan. Pertama, membuat strategi perdagangan yang baik itu sendiri sangat kompleks karena sifat pasar keuangan yang nonstasioner, berisik, dan tidak dapat diprediksi secara deterministik.
Namun, mesin tidak dapat menggantikan kecerdasan manusia atau aspek kritis manusia. Selain itu, mungkin juga ada masalah dengan kalibrasi sistem perdagangan, yang akan memberikan waktu yang salah untuk membeli dan menjual aset. dan sifat pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi secara deterministik. Namun, mesin tidak dapat menggantikan kecerdasan manusia atau aspek kritis manusia.
Selain itu, mungkin juga ada masalah dengan kalibrasi sistem perdagangan, yang akan memberikan waktu yang salah untuk membeli dan menjual aset. dan sifat pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi secara deterministik. Namun, mesin tidak dapat menggantikan kecerdasan manusia atau aspek kritis manusia. Selain itu, mungkin juga ada masalah dengan kalibrasi sistem perdagangan, yang akan memberikan waktu yang salah untuk membeli dan menjual aset.
Dalam dekade terakhir, pertumbuhan pasar perdagangan global menjadikan pasar valuta asing sebagai pasar keuangan terbesar dan paling menguntungkan. Pasar valuta asing ini buka 24 jam/24 di mana peserta membeli dan menjual pasangan mata uang. Pasar moneter ini dicirikan oleh likuiditas yang tinggi, volume perdagangan yang besar, dan transaksi yang berkelanjutan. Pasar valas adalah pasar yang bergejolak dengan ketidakpastian yang besar. Namun, investor valuta asing terkena risiko mata uang, yang dapat secara serius membahayakan arus perdagangan internasional.
Investor ini perlu menyadari ketidakpastian pasar ini dan dampak besar pada keputusan investasi mereka. Namun, perkiraan nilai tukar yang akurat dapat mengurangi ketidakpastian ini dan akan bermanfaat bagi arus perdagangan internasional dan keuntungan investor. Akibatnya, pergerakan nilai tukar dan prediktabilitas telah dipelajari secara ekstensif dalam beberapa dekade terakhir.
Baca Juga : Mengenal Pasar Bitcoin Melampaui Elon Musk
Pendekatan Algoritma Perdagangan
Strategi perdagangan adalah metode keuangan yang penting. Ini dapat didefinisikan sebagai seperangkat instruksi untuk menghasilkan keuntungan dan menghasilkan pengembalian positif atas investasinya. Beberapa strategi perdagangan tidak selalu menguntungkan secara langsung sebagai strategi mandiri. Memang, pasar keuangan berubah pada dasarnya dan terus menerus dan kadang-kadang cukup dramatis.
Salah satu konsekuensi dari kefanaan ini adalah bahwa strategi perdagangan yang mungkin telah bekerja dengan baik untuk beberapa waktu bisa mati, terkadang tiba-tiba. Ada banyak faktor yang mempengaruhi hasil strategi perdagangan dan dengan demikian tidak ada model universal yang dapat memprediksi semuanya dengan baik untuk semua masalah atau bahkan menjadi satu metode perdagangan terbaik untuk semua situasi.
Namun, kemajuan teknologi memunculkan jenis perdagangan baru seperti strategi perdagangan berdasarkan data mining dan pembelajaran mesin. Strategi ini didasarkan pada perdagangan algoritme dan menunjukkan bagaimana ia dapat mengeksekusi analisis kompleks secara real time dan mengambil keputusan yang diperlukan berdasarkan strategi yang ditentukan tanpa campur tangan manusia dan mengirim perdagangan untuk dieksekusi secara otomatis dari komputer ke bursa.
Algoritme dapat dengan mudah memperdagangkan ratusan masalah secara bersamaan menggunakan undang-undang tingkat lanjut dengan lapisan aturan bersyarat. Perdagangan algoritma berusaha mengidentifikasi sinyal atau tren yang biasanya cukup singkat dengan menganalisis volume besar dari beragam jenis data. Banyak dari sinyal perdagangan ini sangat lemah sehingga tidak dapat diperdagangkan sendiri. Jadi,
Saat ini, pasar valuta asing adalah pasar terbesar dan paling likuid di dunia. Namun, strategi perdagangan menggunakan perdagangan algoritmik telah menjadi keharusan mutlak untuk bertahan hidup baik untuk sisi beli dan jual. Karena sifat data yang kacau, berisik, dan tidak stasioner, pedagang besar harus bermigrasi ke penggunaan perdagangan algoritmik otomatis agar tetap kompetitif. Untuk mendapatkan keuntungan dari setiap strategi, sebagian besar penelitian berfokus pada prediksi harian, mingguan, atau bahkan bulanan.